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Thèses et Mémoire de l'Université de Strasbourg

Inférence bayésienne des modèles à sauts dans la volatilité du sous-jacent des options négociables

BREZOVSKI, Mathieu (2005) Inférence bayésienne des modèles à sauts dans la volatilité du sous-jacent des options négociables. Thèses de doctorat, Université Louis Pasteur.

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Résumé

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Type d'EPrint:Thèse de doctorat
Sujets:UNERA Classification UNERA > ACT Domaine d'activité UNERA > ACT-19 Gestion, comptabilité, management des entreprises
UNERA Classification UNERA > DISC Discipline UNERA > DISC-10 Economie, gestion, management, marketing
CL Classification > DDC Dewey Decimal Classification > 300 Sciences sociales > 330 Économie > 332 Economie financière
Classification Thèses Unistra > Droit, économie, gestion et science politique > Sciences économiques et de gestion > 330 Économie > 332 Economie financière
Code ID:1029
Déposé le :10 Janvier 2006

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