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Thèses et Mémoire de l'Université de Strasbourg

Essais sur l'évaluation économétrique des modèles de cycle économique monétaires.

JEAN-BAPTISTE, Frédo (2011) Essais sur l'évaluation économétrique des modèles de cycle économique monétaires. Thèses de doctorat, Université de Strasbourg.

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Résumé

Cette thèse porte sur l’évaluation économétrique du modèle néo-keynésien. Ce modèle constitue à l’heure actuelle un cadre de référence pour l’étude de la politique monétaire, à la fois dans le milieu académique et dans les institutions ayant à leur charge la conduite de la politique monétaire. Cette thèse confronte le modèle néo-keynésien aux données américaines et européennes et cette confrontation s’organise autour de trois points principaux : la capacité du modèle à reproduire la persistance de l’inflation, à expliquer la source de la grande modération , c'est-à-dire la stabilité des données macroéconomiques observées depuis 1980 jusqu’à la récente crise financière, et enfin la capacité du modèle à expliquer la nature endogène (ou non) des changements de régime de politique monétaire. L’estimation du modèle conduit à trois résultats principaux. Tout d’abord, le modèle reproduit parfaitement la persistance de l’inflation dès lors que la cible d’inflation de la banque centrale fait partie des variables expliquant l’inflation dans la courbe de Phillips néo-keynésienne. Ensuite, le modèle reproduit la grande modération et montre que ses origines sont liées à une bonne conduite de politique monétaire et aussi à la diminution de la volatilité des chocs exogènes affectant l’économie. Enfin, les changements de régime de politique monétaire sont endogènes dans la zone euro, tandis que pour le cas américain, ils sont beaucoup plus liés aux périodes auxquelles un nouveau président de la réserve change est désigné, dans le cas américain.

Type d'EPrint:Thèse de doctorat
Discipline de la thèse / mémoire / rapport :Sciences économiques
Mots-clés libres:cycle économique ; politique monétaire endogène ; nouvelle courbe de Phillips ; méthode bayésienne ; modèle DSGE ; grande modération
Sujets:UNERA Classification UNERA > ACT Domaine d'activité UNERA > ACT-34 Autres
UNERA Classification UNERA > DISC Discipline UNERA > DISC-10 Economie, gestion, management, marketing
CL Classification > DDC Dewey Decimal Classification > 300 Sciences sociales > 330 Économie > 332 Economie financière
Classification Thèses Unistra > Droit, économie, gestion et science politique > Sciences économiques et de gestion > 330 Économie > 332 Economie financière
Code ID:2390
Déposé le :13 Mars 2012

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